案例 ▏工商银行：数据可视化开拓风险大数据应用新价值

信息不对称，尤其是信息不真实甚至不同程度存在的信息欺诈问题，是信用风险形成的重要因素之一。为此，亟需依托互联网和大数据技术，建立新型的信用风险监控体系，强化对风险的全景分析和前瞻预警。近年来，工商银行在构建外部欺诈风险信息系统的基础上，进一步收集全行风险大数据并挖掘处理，通过关联业务分析和数据可视化建设，基于风险大数据重构了银行风控体系，亦实现了银行安全保卫工作内涵的创新突破。

当前，外部欺诈风险态势日益严峻。在互联网和大数据背景下，围绕风险大数据重构银行风控体系已经成为业界共识。按照这一理念，工商银行2013年研发投产了外部欺诈风险信息系统，并陆续在工商银行全集团（境内外所有机构）、全渠道（线上和线下渠道）、全业务（接入16大业务系统）投产应用，风险防控成效显著，有效保障了银行与客户的资产安全：一是累计预警业务风险129万笔，涉及资金435亿元。二是累计防堵电信诈骗事件11.27万起，避免客户损失超16.88亿元。

与此同时，工商银行积极探索并实践大数据分析方法，通过外部欺诈风险信息系统，对海量客户信息开展多维度数据挖掘，排查业务风险，并根据风险排查过程的经验总结，于2016年研发投产了风险客户“三维立体”全景视图，一站式、可视化呈现出风险客户“基本信息、风险信息（外欺系统风险数据库信息）、银行业务与往期风险处置信息”三大类信息，提升了外部欺诈风险信息挖掘处理和关联业务分析能力，为客户风险分析与处置提供了技术保障，为银行业务稳健安全发展提供了有力支持。

本文特选取几个典型案例，简要介绍工商银行对风险客户开展关联业务分析的主要做法，进而与业界分享工商银行风险客户“三维立体”全景视图的设计思路和主要功能。

　　 剖析企业关联风险 强化系统监测 指导风险处置

工商银行安保部从外部欺诈风险信息系统中筛选出30万户风险企业，进一步挖掘分析其存量关联业务。以信贷业务为例，在分析样本中发现存在高风险公司有贷户上千户，涉及贷款金额逾千亿元、不良余额数百亿元，不良率均值14.73%，远高于全行平均水平。对该类企业注册、投资等信息进一步挖掘，发现集团关联企业内部成员之间互相投资、交叉投资关系错综复杂，在信息不对称的情况下，极易造成银行业务风险。

例如，客户某集团有限责任公司存在高法未结案风险信息，虽然2015年初信用等级AA，贷款余额3.8亿元，贷款形态正常，但通过数据挖掘分析，发现该客户存在较为突出的潜在风险。比如，集团内投资关系多达6层，关联企业130余家，涉及金融投资、贸易、房地产、建材、酒店、担保、小额贷款、旅游等多个行业，集团法人代表梁某共在其他10个企业内任职，其中有3家为法院认定的被执行人；集团对外投资企业共计38家，涉及多个行业，其中有10家企业被吊销营业执照，4家为高法被执行人，1家为高法失信执行人。根据分析结论，工商银行信贷管理部已对涉事企业及其法定代表人加强监测，开展风险处置，从而有效地规避了资产损失。

　　 多维评估客户风险 净化客户群体 提升资产质量

工商银行从外部欺诈风险信息系统中筛选出60万户风险人员，在信贷、信用卡、私人银行等业务领域进一步开展关联分析，发现部分人员作为工商银行信贷、信用卡或私人银行客户，其整体资产情况呈现出“负债高、资产少”的特征。

例如，外部欺诈风险信息系统显示，李某存在高法失信等风险记录，故对其进行深度数据挖掘，由此发现了李某的多项风险点：一是其在工商银行贷款余额267万元，信用卡透支余额高达48.6万元，负债总计315.6万元，资产负债率仅为0.32%，远低于同类客户资产负债率；二是其投资企业某贸易公司为海关失信企业，某房地产公司为法院被执行人，涉及未结案金额448万元；三是李某贷款形态及信用卡使用情况虽然正常，但所持信用卡月均额度使用率高达91.8%，透支利息月均6797元，存在一定业务风险。

根据外部欺诈风险信息系统的评估意见，工商银行个人金融、信贷、信用卡、私人银行等业务部门对风险客户加强业务风险监测，并相应开展了贡献星级降级、贷款提前清收、综合授信降额、私人银行资格清退等风险处置措施，提升了全行客户群体品质及客户整体的资产质量。

　　 透视账销案存客户 辨析清偿能力 指导资产清收

账销案存资产是指工商银行已批准核销，但尚未依法终结债权债务关系或仍具有追索可能，要按规定转入表外核算并继续追索的债权性资产。由于纳入表外管理，银行有关业务部门对账销案存资产的持续管理和重视力度容易欠缺。通过外部欺诈风险信息系统，对账销案存客户的资产、负债、结算业务情况、外部风险情况多维度进行分析，可洞悉其关联风险特征并确认清偿能力，提出完善账销案存业务资产管理的意见和建议，优化全行风险信息共享机制。

为深入挖掘分析账销案存风险客户特征及其清偿能力，工商银行通过外部欺诈风险信息系统随机抽取了5000个名下有企业的账销案存个人风险客户，并根据其工商注册信息进行分析，发现这5000个客户共涉及4937家企业，其中部分客户在多数企业担任法定代表人、主要股东或高管。通过对上述客户的关联企业进行查询，发现部分企业为正常客户，且具有一定资产规模。此外，通过关联分析客户社会信息（如乘机记录、社保缴纳信息、手机实名认证信息、工商注册信息、户籍信息、税务登记信息、出入境记录等），发现部分客户有稳定社保缴纳记录，或存在商务出行和旅游记录，进一步证实了其偿债能力。工商银行有关业务部门根据上述分析结论，专门建立了不良资产处置系统，通过与外部欺诈风险信息系统深化合作，加强对此类风险客户的监测与处置。

　　 融合信息可视化 聚焦外部风险 保障业务发展

为响应和支持移动互联网金融环境下工商银行“以客户为中心”的客户统一画像智能管理体系，持续提升外部欺诈风险信息挖掘处理和关联业务分析能力，工商银行安保部基于数据分析经验积累，按照“以外部风险为中心”和“One Bank”的原则，融合风险信息可视化技术，研发投产风险客户“三维立体”全景视图。

该视图可有效支持风险关联分析和业务运营保障：一是能够从客户基本信息（开户三要素、地址、联系方式等）、客户风险信息（外欺系统风险数据库信息）、客户银行业务与往期处置信息（资产负债信息和资产质量信息）三个维度，立体、全面、直观、准确展现客户全方位风险要素，实现客户风险画像的动态可视化，助力欺诈侦测的“一站式、一页式、共享式”高效管理；二是可对风险客户的资产情况、社会关系、行为轨迹等信息横向关联，纵向发掘，支持风险信息的交叉分析验证和多维风险评估，提升风险客户评价的可靠性和准确率；三是能够根据外部欺诈风险信息系统的用户角色分级授权机制，按照“知所必需”原则，支持工商银行全集团各业务条线自动调用与实时展现，丰富了业务风险防控的预警模式与参考要素。全景视图的应用，有效促进了风险大数据与业务经营的高度融合，为工商银行信息化银行建设的深化发展，提供了基础信息、应用架构与成熟案例。

　　 本文原载于《中国银行业》杂志2017年第1期。

文/靳晓鹏：中国工商银行总行安全保卫部总经理。

 

责任编辑：陈近梅