华尔街监管部门求助人工智能：防止市场操纵行为

【AI世代编者按】路透社网站近日刊文称，人工智能技术正在被美国的金融业监管部门所关注。监管部门希望，利用这类技术去防止欺诈，避免操纵市场的行为。

以下为文章全文：

人工智能击败了围棋大师，并在电视智力节目中取得了胜利。那么，下个考验是什么？答案是股票市场。

两家交易所宣布，计划在未来几个月内推出基于人工智能的市场监控工具。华尔街监管部门的官员表示，他们也不会落后。业内高管则希望，集成人工智能的计算机能帮助人工更快地找出不当行为。

例如，在发生大规模交易时，软件可以跟踪聊天室消息，分析是否有人发布虚假消息。人工智能也可以迅速解决复杂问题，例如发现可能有交易员迅速下单随后迅速取消，从而人为推高股价。

美国金融业监管局（FINRA）市场监管执行副总裁汤姆·基拉（Tom Gira）表示，人工智能甚至可以识别出新形式的欺诈。

他表示：“我们最大的担忧在于，完全不清楚的市场操纵手段。看起来，这些工具可能给我们带来一扇更好的窗口，应对这类场景。”

FINRA计划明年测试内部开发的人工智能监控软件，而纳斯达克和伦敦股票交易所预计将于年底应用这类系统。

交易所还计划向银行和基金公司销售这项技术，帮助它们监控交易员的行为。

人工智能技术使计算机能模拟人类行为，例如理解语言，解谜，甚至诊断疾病。这类技术的开发早在50年代就已开始，目前正逐渐成为主流。例如， 苹果 iPhone中的Siri就可以与人类对话，完成任务。

尽管金融行业公司已经利用人工智能软件去完成各类工作，例如合规检查和选股，但将人工智能用于市场监控才刚刚起步。

纳斯达克负责人工智能项目的商业开发高管比尔·诺萨尔（Bill Nosal）表示：“在监控方面，我们不能令机器放松。”

500亿次市场事件

市场监控通常依赖算法去识别交易数据中的模式，进而判断是否有人操纵市场，并需要人工去展开调查。然而，海量的数据可能会导致许多误报警。

FINRA每天监控了约500亿次市场“事件”，包括股票买入下单、订单修改、取消，以及成交。在这一过程中，FINRA关注约270种模式，发现潜在的违规。FINRA没有披露，该机构会标记出多少次事件，以及有多少事件最终被确认为不当行为。

基拉表示，FINRA开发的“机器学习”软件的监控范围可以突破这些预设模式，理解哪些情况是真正可以确认的违规。

机器学习是人工智能的领域之一。利用机器学习技术，计算机无需预先编程就能学会新技能。对于市场监控，这意味着计算机可以“学习”什么样的交易模式最终引发了指控，从而提高识别不当行为的正确率。

FINRA计划明年测试这一新工具，并将结果与当前系统进行对比。

与此同时，该部门已经将当前的监控系统转移至 亚马逊 云计算平台上，从而获得更多计算资源，迅速分析大量数据。

纳斯达克正在与认知计算公司Digital Reasoning展开合作。今年早些时候，纳斯达克对该公司进行了投资。

伦敦股票交易所首席运营官克里斯·克拉多（Chris Corrado）则表示，该交易所与 IBM 沃森和信息安全公司SparkCognition展开了合作，开发经过人工智能增强的监控技术。沃森已成为家喻户晓的名字。2011年，沃森在电视智力节目“危险边缘”中取得了优胜。

防止交易员欺诈

技术无法防止某些不可预见的事件，例如2010年的“闪电崩盘”。当时，道琼斯指数在短时间内跌去了超过1000点。

然而，技术可以更快地识别出操纵市场的行为，节约市场监管部门的时间和资金。

FINRA、纳斯达克和伦敦股票交易所没有透露，这样的软件开发成本是多少，以及未来能节约多少费用。

例如，调查者曾花几年时间去分析传统数字通信中的各种交易数据，才最终确定全球多家银行的交易员操纵了外汇市场。

纳斯达克表示，该公司与Digital Reasoning和多家金融机构合作测试的软件可以实时完成这项工作。

人工智能创业公司Neurensic周三推出了一款工具，基于交易员的交易模式是否可疑来评出“正直分”。

该公司CEO大卫·韦德霍恩（David Widerhorn）表示：“从更高效地经营业务，或是主动避免监管问题等角度来看，掌握这类信息带来的优势是巨大的。”

Neurensic也在与监管部门合作，对操纵市场的行为展开调查。该公司也在与两家交易所接触，提供基于人工智能的监控软件。（编译/李玮）

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